对科创板异常交易行为的类型和监控标准作了具体规定-中网资讯-密苏里新闻学院
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市场成交-对科创板异常交易行为的类型和监控标准作了具体规定-密苏里新闻学院

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就在今年6月14日,上交所發佈了《科創板股票異常交易實時監控細則(試行)》(下稱「《細則》」),對科創板異常交易行為的類型和監控標準作了具體規定。其中就明確列出虛假申報、拉抬打壓股價、維持漲(跌)幅限制價格、自賣自賣(互為對手方交易)和嚴重異常波動股票申報速率異常等5大類共11種典型的異常交易行為,同時公布了相關交易行為的量化監控指標。

比如,虛假申報指的是不以成交為目的、通過大量申報並撤銷等行為,引誘、誤導或者影響其他投資者正常交易決策的交易行為。盤中拉抬打壓股價行為,其監控指標對應的是成交數量須在3分鐘內達到30萬股或300萬元,且成交數量占成交期間市場成交總量的比例須達到30%。自買自賣行為,《細則》中指出是在自己實際控制的賬戶之間的成交數量佔全天累計成交總量的比例須達到10%,或是收盤集合競價階段成交數量占期間市場成交總量的比例須達到30%。

這四起異常交易行為,分別包含拉抬開盤價、開盤集合競價虛假申報、連續競價階段拉抬股價等。值得注意的是,儘管科創板放寬了單日的股價波動範圍,但並沒有因此放寬對異常交易行為的容忍度。

異常交易行為監控,一直是上交所證券交易一線監管的核心內容。當前,針對科創板異常交易行為的監管,一方面充分考慮了板塊的交易制度特點,在主板異常交易行為監管的基礎上作出部分調整。比如,現行規定將盤后固定價格交易納入異常交易行為的計算範圍。另一方面,對於異常交易行為堅持一貫的從嚴力度,還不斷提升監管的精準度和有效性,維護科創板市場健康發展。

從交易模式上看,科創板5大類異常交易行為的特徵明顯,都可能對市場秩序產生較大影響,干擾市場價格調節機制的正常運行,甚至誤導其他投資者的交易決策。

8月2日,上海證券交易所(下稱「上交所」)在例行發佈中提到,本周,滬市共發生28起證券異常交易行為。其中,科創板出現4起異常交易行為,上交所對此及時採取了書面警示等自律監管措施。第一財經還向上交所方面了解到,監管目前將密切關注異常交易行為監控相關情況,但同時會充分尊重市場的運行規律,保證市場的正常平穩運行。

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